Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение доходности 14%, доходность и стандартное отклонение портфеля Y соответственно равны 25% и 18%, ставка без риска 8% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее.
🧠 Тематика вопроса:
Курс посвящен изучению методов оценки эффективности работы компании, включая анализ финансовых показателей, выявление скрытых резервов и разработку стратегий для повышения рентабельности. Рассматриваются инструменты диагностики проблем предприятия, прогнозирования рисков и оптимизации ресурсов. Студенты научатся интерпретировать отчетность, оценивать платежеспособность и ликвидность, а также принимать управленческие решения на основе данных для устойчивого развития бизнеса.
Варианты ответа:
- портфель Х управлялся эффективнее
- портфель Y управлялся эффективнее
- портфели характеризуются одинаковой степенью эффективности
- портфели Х и Y эффективны
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Дисконтирование – это…
- Установите соответствие между категориями инвестора и отношениям к риску
- Установите соответствие между изменениями функции полезности инвестора к риску и поведением инвестора в отношении своего портфеля
- Какое из следующих утверждений относительно показателя дюрации является неверным?
- Какое из представленных определений точно характеризует сущность рыночного портфеля?