В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E( e i ) = 0. Тогда можно утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина направлена на изучение ключевых принципов и методов, применяемых в современной практике. В рамках курса рассматриваются теоретические основы, а также их практическое применение для решения актуальных задач. Особое внимание уделяется развитию навыков анализа и интерпретации данных, что позволяет эффективно применять полученные знания в профессиональной деятельности. Программа включает как лекционные занятия, так и практические работы, способствующие углублённому освоению материала.
Варианты ответа:
- нет, это неверно
- да, это утверждение верно;
- это верно только для случая отрицательных значений коэффициентов b
- на данный вопрос нельзя дать однозначный ответ
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Можно ли под термином “проект” понимать комплекс работ, направленных на достижение ормулированной цели инвестиционной деятельности?
- Может ли сложиться ситуация, что дюрация D облигации превосходит срок её погашения T?
- Что из перечисленного ниже не может быть отнесено к объектам капитальных вложений
- Справедливо ли утверждение, что следует разделять понятия “проект” и “инвестиционный проект”?
- На какой стадии инвестиционного проекта проводится оценка его экономической эффективности?