Коэффициенты a и b регрессионной модели выбираются таким образом, чтобы ожидаемая доходность портфеля была максимальной при любом заранее установленном уровне риска:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина направлена на изучение ключевых принципов и методов, применяемых в современной практике. В рамках курса рассматриваются теоретические основы, а также их практическое применение для решения актуальных задач. Особое внимание уделяется развитию навыков анализа и интерпретации данных, что позволяет эффективно применять полученные знания в профессиональной деятельности. Программа включает как лекционные занятия, так и практические работы, способствующие углублённому освоению материала.
Варианты ответа:
- да;
- это определяется целями инвестора
- нет, принципы вычисления этих коэффициентов другие
- это зависит от степени коррелированности норм отдачи акций портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Инвестор может выполнять функции подрядчика:
- Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 8%; T = 4 года Дюрация какой из облигаций выше?
- Может ли инвестиционная фаза проекта предшествовать прединвестиционной?
- Реализуется экологический проект. Справедливо ли утверждение, что у такого проекта не может быть ликвидационной фазы?
- Если согласно Закону под инвестиционным проектом понимается “обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений”, то что же понимать под “потоками денег от инвестиционного проекта”?