Может ли ковариация доходностей двух акций портфеля быть отрицательной?
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина направлена на изучение ключевых принципов и методов, применяемых в современной практике. В рамках курса рассматриваются теоретические основы, а также их практическое применение для решения актуальных задач. Особое внимание уделяется развитию навыков анализа и интерпретации данных, что позволяет эффективно применять полученные знания в профессиональной деятельности. Программа включает как лекционные занятия, так и практические работы, способствующие углублённому освоению материала.
Варианты ответа:
- нет;
- да;
- да, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
- да, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Для нахождения коэффициентов a и b регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы:
- Можно ли разбить на 4 фазы инвестиционный цикл коммерческого проекта?
- При каком из перечисленных ниже условий можно считать, что портфель облигаций иммунизирован?
- Имеется общественно значимый проект. Проведенные вычисления показывают, что его общественная эффективность отрицательная. Что необходимо делать проектоустроителям в этом случае?
- Фирма располагает 70 тыс. рублей собственных средств и берет кредит в размере 90 тыс. рублей. Имеются два проекта А и В, стоимостью 70 тыс. рублей и 90 тыс. рублей соответственно. Если фирма примет эти проекты, то можно ли их считать зависимыми?