#120326

#120326: Может ли ковариация доходностей двух акций портфеля быть отрицательной?

Может ли ковариация доходностей двух акций портфеля быть отрицательной?
Варианты ответа:
  • нет;
  • да;
  • да, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
  • да, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Реальное и портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Для нахождения коэффициентов a и b регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы: Можно ли разбить на 4 фазы инвестиционный цикл коммерческого проекта? При каком из перечисленных ниже условий можно считать, что портфель облигаций иммунизирован? Имеется общественно значимый проект. Проведенные вычисления показывают, что его общественная эффективность отрицательная. Что необходимо делать проектоустроителям в этом случае? Фирма располагает 70 тыс. рублей собственных средств и берет кредит в размере 90 тыс. рублей. Имеются два проекта А и В, стоимостью 70 тыс. рублей и 90 тыс. рублей соответственно. Если фирма примет эти проекты, то можно ли их считать зависимыми?