Вы являетесь финансовым аналитиком и проводите исследование по минимаксным оценкам риска и теории игр для инвестиционных портфелей. Вам предоставлены данные о двух портфелях, A и B, с разными ожидаемыми доходностями и стандартными отклонениями доходности. Какой из следующих вариантов верно описывает минимаксную оценку риска, применяемую в данном контексте?
🧠 Тематика вопроса:
Дисциплина посвящена изучению методов выявления, анализа и управления рисками в различных сферах деятельности, включая бизнес, финансы и проектный менеджмент. Рассматриваются современные подходы к оценке вероятных угроз, их влияния на достижение целей и способы снижения негативных последствий. Особое внимание уделяется инструментам количественного и качественного анализа, а также разработке стратегий минимизации потерь. В рамках курса изучаются практические кейсы, позволяющие научиться принимать взвешенные решения в условиях неопределенности.
Варианты ответа:
- Минимаксная оценка риска представляет собой подход, в котором выбирается портфель, который минимизирует вероятность возникновения убытков в случае наихудшего сценария.
- Минимаксная оценка риска представляет собой подход, в котором выбирается портфель, который максимизирует вероятность возникновения прибыли в случае наилучшего сценария.
- Минимаксная оценка риска представляет собой подход, в котором выбирается портфель, который минимизирует средний доход в случае наихудшего сценария.
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Вы являетесь аналитиком финансового института и вам поставлена задача выбрать оптимальный инвестиционный портфель для клиента с учетом заданного двухпараметрического критерия риска. Какой вариант оптимального инвестиционного портфеля Вы выберете?
- Вам предлагают инвестировать в два различных финансовых инструмента – акции компании A и облигации компании B. У вас есть информация о доходности и риске каждого из этих инструментов за последний год. Какой наиболее безопасный вариант Вы выберете?
- В компании "Альфа" работает 50 человек, из которых 30 мужчин и 20 женщин. Вероятность того, что мужчина совершит ошибку в работе, равна 0.2, а для женщин - 0.1. Какова вероятность, что при случайном выборе одного сотрудника, совершившего ошибку, он окажется мужчиной?
- Представьте себе, что Вы играете в игру, где нужно вытягивать карты из колоды с 52 картами. Какова вероятность вытащить карту масти "черви" (трефы), если в колоде находится всего 13 карт данной масти?
- Вы являетесь менеджером проекта и работаете над разработкой нового продукта. Вам предложили два варианта реализации проекта, каждый из которых имеет свои риски. Оцените вероятность возникновения рисковых ситуаций в обоих вариантах и выберете наиболее безопасный вариант?