Инвестор для формирования композиционных портфелей использует эффективный портфель, содержащий 40 акций, а также может использовать как приобретение безрисковых ценных бумаг, так и заем по ставке rf. Известно, что ГЭП в обоих этих случаях становится прямой линией. Утверждать, что для данных композиционных портфелей ГЭП в случае безрискового суживания и ГЭП для безрискового займа будут лежать на одной прямой линии …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- нельзя, поскольку портфель из 40 акций не может считаться рыночным
- нельзя, эти две ГЭП будут представлять собой ломаную линию
- можно
- можно, но только в том случае, если
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Инвестор формирует композиционные портфели на основе эффективного портфеля А, для которого вычислена значения E(rА) = 0,16 и = 0,08. Ситуация, при которой доходность безрискового средства rf = 0,2, то есть превзойдет E(rА) сложиться …
- Инвестор формирует композиционные портфели на основе эффективного портфеля А, для которого вычислена значения E(rА) = 0,16 и = 0,08. Известно, что доходность безрискового средства rf = 0,08. Если на безрисковое средство направлена сумма, соответствующая весу Wf = 0,3, то ожидаемая доходность композиционного портфеля С, содержащего портфель А и безрисковое средство, составит …
- Утверждать, что при соблюдении начальных условий модели САРМ каждый инвестор будет стремиться создавать рисковую часть композиционных портфелей на основе рыночного портфеля М …
- Ниже на рисунке представлена ГЭП, построенная с использованием модели Г. Марковица: Инвестор формирует композиционный портфель С на основе рискового портфеля М путем включения безрисковых ценных бумаг. Желаемый уровень риска определен инвестором величиной = 0,08.
- При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5%. Если ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,15, а стандартное отклонение sМ = 0,08, то величина rf равна …