Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа - лучше рыночного произойти
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- не может, это невозможно теоретически, так как мера Шарпа учитывает суммарный риск и более «жестко» оценивает портфели
- может, теоретически такая ситуация возможна
- может произойти только в случае абсолютной положительной корреляции доходностей рыночного и оцениваемого портфеля
- может произойти только в случае абсолютной отрицательной корреляции доходностей рыночного и оцениваемого портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Чтобы рынок акций был эффективным достаточно выполнение четырех условий. Считать, что рынок останется эффективным, если, например, не будет выполняться условие доступности каждого инвестора к любой информации о рынке акций …
- Инвестор 09.10. формирует портфель из трех акций А.В.С., цены которых за последние месяцы менялись следующим образом: Если инвестор располагает 2 тыс. рублей и намерен включить в портфель 10 акций А, 20 акций В и 30 акций С, то вес акции А в таком портфеле будет равен …
- Ситуация, когда рыночная стоимость акции окажется ниже ее экономической стоимости встретиться …
- Экономическая стоимость акции определяется как приведенная стоимость PV будущего потока дивидендов и цены продажи. В этом случае брать доходность r облигации с аналогичным холдинговым периодом и уровнем риска в качестве ставки дисконта …
- Под «экономической стоимостью» акции понимается …