Согласно модели Г. Марковица "граница эффективных портфелей" - это …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- совокупность портфелей, обеспечивающих максимальный риск при любой заданной величине ожидаемой доходности портфеля
- линия, точки которой соответствуют портфелям, имеющим минимально допустимую дисперсию для любой заранее заданной величины ожидаемой доходности портфеля
- набор портфелей, обеспечивающих наименьшую корреляционную связь акций портфеля для каждой заданной величины ожидаемой доходности портфеля
- правая граница зоны существования портфелей
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Утверждение "Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным" …
-
Ситуация, когда для какой-то акции А значение коэффициента = 1,7 …
-
Утверждение, что коэффициент регрессионной модели может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка …
-
Для нахождения коэффициентов и регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …
-
Принцип вычисления коэффициентов и регрессионной модели заключается в том, чтобы…:
