Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение доходности 14%, доходность и стандартное отклонение портфеля Y соответственно равны 25% и 18%, ставка без риска 8% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее?
🧠 Тематика вопроса:
Дисциплина посвящена разработке и применению компьютерных моделей, имитирующих экономические процессы. В рамках курса изучаются методы анализа данных, построения сценариев и прогнозирования результатов для оптимизации управленческих решений. Студенты осваивают инструменты моделирования, позволяющие оценивать риски, тестировать гипотезы и находить эффективные стратегии в условиях неопределенности. Практические задания направлены на отработку навыков работы с современным ПО для симуляции экономических систем.
Варианты ответа:
- Портфель Х управлялся эффективнее
- Портфель Y управлялся эффективнее
- Портфели характеризуются одинаковой степенью эффективности
- Портфели Х и Y эффективны
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Какое из следующих утверждений относительно показателя дюрации является неверным?
- Какое из представленных определений точно характеризует сущность рыночного портфеля?
- Ставка дисконтирования определяется на основе …
- Активы компании – это ресурсы, удовлетворяющие определенным условиям, в частности, …
- Для определения, направления и формы связи между изучаемыми показателями используются группировки: