Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий в профессиональной деятельности. Рассматриваются основные концепции, инструменты и практики, позволяющие эффективно решать задачи в данной области. Особое внимание уделяется развитию аналитических навыков и умению работать с большими объемами данных. Программа включает теоретические модули, практические задания и разбор реальных кейсов для закрепления знаний. Подходит как для начинающих, так и для специалистов, желающих углубить свою квалификацию.
Варианты ответа:
- Временной ряд нестационарный
- Параметр оцениваемой модели не отличается от нуля
- Остатки в модели не скоррелированы
- Модель ARMA(p,q) не подходит для описания временного ряда
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
- Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?
- Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
- Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?