Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для анализа и решения практических задач в данной области. Рассматриваются основные концепции, современные подходы и инструменты, а также их применение в реальных условиях. Особое внимание уделяется развитию навыков критического мышления и самостоятельной работы с информацией. Программа включает теоретические модули, практические задания и разбор кейсов для закрепления материала. Подходит для студентов, стремящихся углубить свои знания и получить компетенции, востребованные в профессиональной среде.
Варианты ответа:
- Доказана причинно-следственная связь между временными рядами
- Доказано отсутствие причинно-следственной связи между временными рядами
- Это может являться следствием ложной корреляции
- Такая ситуация невозможна, т.к. коэффициент корреляции не может быть выше нуля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
- На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
- Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
- Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?
- Установите соответствие между видом теста и его назначением