Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий в профессиональной деятельности. Рассматриваются основные концепции, инструменты и практики, позволяющие эффективно решать задачи в данной области. Особое внимание уделяется развитию аналитических навыков и умению работать с большими объемами данных. Программа включает теоретические модули, практические задания и разбор реальных кейсов для закрепления знаний. Подходит как для начинающих, так и для специалистов, желающих углубить свою квалификацию.
Варианты ответа:
- Выбор порядка модели ARMA(p,q) на основе AIC или BIC
- Оценка параметров модели ARMA(p,q
- Запись финальной модели для временного ряда
- Тестирование гипотез о значимости оцененных параметров
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
- Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет 1 и 2 значимые лаги
- Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет 1 и 2 значимые лаги, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
- Что является альтернативной гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
- Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса не отвергается нулевая гипотеза?