Какое предположение используется при построении модели VAR(p)?
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий в профессиональной деятельности. Рассматриваются основные концепции, инструменты и практики, позволяющие эффективно решать задачи в данной области. Особое внимание уделяется развитию аналитических навыков и умению работать с большими объемами данных. Программа включает теоретические модули, практические задания и разбор реальных кейсов для закрепления знаний. Подходит как для начинающих, так и для специалистов, желающих углубить свою квалификацию.
Варианты ответа:
- Все переменные являются нестационарными
- Все переменные являются стационарными
- Все переменные независимы друг от друга
- Все переменные имеют стохастический тренд
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)?
- Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)?
- Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR?
- Какое утверждение верно относительно модели VAR?
- Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?