Какой метод используется для оценки оптимального портфеля инвестиций?
🧠 Тематика вопроса:
Дисциплина посвящена изучению методов выявления, анализа и управления рисками в различных сферах деятельности, включая бизнес, финансы и проектный менеджмент. Рассматриваются современные подходы к оценке вероятных угроз, их влияния на достижение целей и способы снижения негативных последствий. Особое внимание уделяется инструментам количественного и качественного анализа, а также разработке стратегий минимизации потерь. В рамках курса изучаются практические кейсы, позволяющие научиться принимать взвешенные решения в условиях неопределенности.
Варианты ответа:
- Модель CAPM
- Модель Марковица
- Модели Монте-Карло
- Анализ чувствительности
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Какой подход направлен на управление рисками путем выбора наилучшей комбинации активов?
- Что наиболее подробно описывает природу финансовых рисков?
- Какой метод используется для количественной оценки рисков и их вероятности?
- Value at Risk (VaR) – это …
- Какой из следующих параметров НЕ используется при расчете VaR?