При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- этого не может быть, т.к. путем диверсификации можно устранить первую, но не вторую составляющую риска портфеля
- такая ситуация может возникнуть
-
это может быть, но только в том случае, если для данного портфеля
- нет, т.к. это означало бы отсутствие систематического риска, чего не может быть теоретически
Ответ будет доступен после оплаты