Меру Дженсена можно вычислить двумя способами:- как свободный член Ji регрессионного уравнения ri,t - rf,t = Ji + βi×[rm,t - rf,t]+ εi,t- из уравнения Утверждать, что в обоих этих случаях для одного и того же портфеля величины Ji, полученные этими способами, будут одинаковыми …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- можно, но только в тех случаях, когда коэффициент βi >0
- можно
- можно, но только если при составлении регрессионного уравнения дисперсия случайной ошибки стремится к нулю
- нельзя, поскольку это определяется поведением случайной ошибки и при значительной величине ее дисперсии данные величины могут отличаться
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri) = 0,05 + 0,07·βi
-
Имеются две акции, цены которых менялись следующим образом:Если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, то он должен …
- Пусть для какой-то акции i уравнение в модели АРТ записывается следующим образом:ri = βi,0 + βi,1×F1+ βi,2×F2 + εiПредположим, что в качестве фактора F1 выбран темп инфляции, а F2 - процент по депозитным вкладам.Пусть βi,1 = 1,5, а βi,2 = 2. Если оба фактора возрастут на 1%, то ri при этом …