Под “ожидаемой доходностью отдельной акции в модели Г. Марковица понимается:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- взвешенная величина доходности акции, где весами служат доли начальной инвестиционной суммы
- средняя величина доходности акции, при которой дисперсия минимальна
- средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений доходности акций
- значение доходности акции, при котором дисперсия равна нулю
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности:
- Известно, что в модели У. Шарпа ожидаемая доходность портфеля содержит две составляющие. Теоретически может возникнуть ситуация, при которой вторая составляющая доходности превзойдет по абсолютной величина первую составляющую доходности:
- Портфельная бета может быть отрицательной величиной:
- Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции:
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: