#262101
В модели ARMA компонент MA(q) означает …
Варианты ответа:
  • процесс скользящего среднего некоторых факторов
  • скользящее среднее случайных остатков
  • процесс скользящего среднего белого шума
Тематика: Эконометрика финансовых рынков
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Авторегрессионный процесс называется стационарным, если регрессионн Авторегрессионный процесс называется нестационарным, если регрессион Диверсификация портфеля ценных бумаг снижает Процесс единичного корня – Оценка порядка интегрируемости высоких порядков