#38879
Показатель VaR может быть вычислен при помощи … метода
Варианты ответа:
  • дельта-нормального
  • исторического
  • как дельта-нормального, так и исторического
Тематика: Управление банковскими рисками
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Неверно, что для управления валютным риском пр Дюрация – эт Иммунизация – эт Банк фондирует длинные кредиты короткими пассивами – в случае повышения процентных ставок пр Риском ликвидности можно управлять при