Вопрос № 45816

Если известно, что при использовании мер Трейнора, Дженсена и Шарпа сравнивается превышение средней отдачи управляемого портфеля над средней величиной безрисковой ставки и риск управляемого портфеля, и если инвестор решил использовать все три меры для оценки одного и того же портфеля за прошедший год и из соображений удобства выбрал для меры Трейнора шаг расчета 1 квартал, а для мер Дженсена и Трейнора шаг расчета 1 месяц – то такая оценка …

🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
  • некорректна, поскольку в таком случае при вычислении мер используются различные величины доходности и риска
  • корректна, поскольку уменьшение шага расчета пропорционально (в 2 раза) уменьшит и доходность портфеля, и его риск
  • некорректна, так как для меры Трейнора надо брать более длительный период, чем для меры Дженсена
  • корректна, так как в этих мерах используются различные способы оценки риска

Ответ будет доступен после оплаты