#45842
#45842: Если при формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1 % вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,15, а стандартное отклонение σМ = 0,08, и если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0,05, то от такого портфеля можно ожидать доходность …
Если при формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1 % вызывает рост доходности композиционного портфеля на 1,5 %, ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,15, а стандартное отклонение σМ = 0,08, и если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет σпортф. = 0,05, то от такого портфеля можно ожидать доходность …
Варианты ответа:
- 0,04
- 0,075
- 0,058
- 0,035
🔒 Ответ будет доступен после оплаты
Тематика:
Инвестиционный анализ
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Похожие вопросы по дисциплине
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если при оценке возможности инвестирования в акцию А (для которой вычислены следующие данные: E(ra) = 0,13; βa = -1,2; σa = 0,08) характеристики рыночного портфеля оцениваются величинами E(rm) = 0,10 и σm = 0,06, а rf = 0,03, то можно утверждать, что … Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri)=0,05+0,07*β, тогда, если согласно опубликованным данным по акциям компании «Вега» коэффициент «бета» равен 0,825 и ожидаемая доходность 16 %, то … Пусть имеются две акции (изменения их цен указаны в таблице) – тогда, если инвестор воспользуется арбитражными возможностями, он …