На основании уравнения рынка капиталов: E(ri)=0.05+1.5*σi судить о склонности к риску конкретного инвестора …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- можно, поскольку рыночная цена риска равна 1,5 и показывает склонность инвестора к риску
- можно, но только для случая формирования ссудных портфелей
- можно, но только для случая формирования заемных портфелей
- нельзя, для этого надо учитывать финансовое решение инвестора, что не зависит от уравнения CML
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если инвесторы формируют композиционные портфели с использованием хорошо диверсифицированного эффективного портфеля и безрискового ссуживания, то мерой риска таких композиционных портфелей может служить …
- Если ковариация σ(i,m) может служить приемлемой мерой риска отдельной ценной бумаги или не диверсифицированного портфеля, то в данном случае имеется в виду … риск
- Если инвестор для оценки результатов деятельности инвестиционного фонда вычислил денежно взвешенную rдв и взвешенную по времени rвв доходности и сравнил их с опубликованными данными о доходности рыночного портфеля rm – то ситуация, когда при сравнении эти величин rдв окажется больше rm, а rвв меньше rm …