#52173

#52173: Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: бескупонная, Mn = 1000 рублей; i = 4%; T = 4 года. облигация В: купонная, Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет:

Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: бескупонная, Mn = 1000 рублей; i = 4%; T = 4 года. облигация В: купонная, Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет:
Варианты ответа:
  • облигация А;
  • облигация В
  • дюрация облигаций одинаковая;
  • для бескупонной облигации не вводится понятие дюрации

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Дюрация купонных облигаций всегда ниже срока их погашения? Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct= 6%; i = 8%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет: Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 10%; i = 4%; T = 4 года облигация В: Mn = 1000 рублей; Ct = 6%; i = 4%; T = 4 года Тогда более высокую дюрацию имеет: Имеется облигация А со следующими характеристиками: облигация А: Mn = 1000 рублей; Ct = 5%; i = 5%; T = 5 лет Вычисления показывают, что дюрация этой облигации D = 4,547 года. Модифицированная дюрация MD этой облигации в этом случае составит величину: Инвестор купил по номиналу облигацию А со следующими характеристиками: Mn = 1000 руб.; Ct = 5%; i = 5%; T = 5 лет. Модифицированная дюрация этой облигации MD = 4,33 года. Если под воздействием рыночной ситуации доходность к погашению снизится до 4,9%, то цена облигации при этом: