#52187

#52187: С ростом срока погашения T различие между величинами дюрации D и T увеличивается:

С ростом срока погашения T различие между величинами дюрации D и T увеличивается:
Варианты ответа:
  • нет, поскольку это различие снижается
  • да, это свойство практически всех купонных облигаций
  • это верно только для бескупонных облигаций
  • нет, так как зависимость D от T носит нелинейный характер

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Портфельное инвестирование
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Инвестор определил дюрацию облигации с купонной ставкой Ct=7%, сроком погашения 7 лет и получил величину D = 5 лет. Имеется другая облигация с такой же доходностью к погашению и сроком погашения, но с купонной ставкой Ct=9%. Дюрация такой облигации: Инвестор определил инвестиционный горизонт в 5 лет и пытается иммунизировать портфель, добиваясь, чтобы дюрация портфеля также равнялась 5 годам. Однако подобранные в портфель облигации обеспечивают дюрацию портфеля в 4 года. Чтобы достичь поставленной цели, надо добавить к портфелю облигации: Инвестор решает сформировать портфель из облигаций для получения стабильного дохода. Тогда необходимо включать в такой портфель облигации: Инвестор 10.10.2006 создал портфель из государственных краткосрочных облигаций (ГКО) со сроком погашения 28.11.2006г. Холдинговый период установлен инвестором в 1 месяц. Тогда он намерен получать доход от данного портфеля за счет: При формировании портфеля облигаций с целью получения стабильного дохода не рекомендуется вкладывать значительную часть инвестиционной суммы в облигации одного вида, потому что: