Дисперсия портфеля может принимать отрицательное значение:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- это возможно при значительном уровне риска акций портфеля
- да, если доходности акций портфеля связаны абсолютной отрицательной корреляцией
- да, если дисперсии доходностей отдельных акций также отрицательны;
- нет, не может
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- При вычислении ожидаемой доходности E(r) по объективному способу можно брать шаги расчета в прошлом различной длительности:
- Ожидаемая доходность акции E(r) может быть отрицательной величиной:
-
Стандартное отклонение доходности какой-то акции по абсолютной величине может превзойти ее ожидаемую доходность E(r):
- Формируя портфель ценных бумаг, инвестор может преследовать цель:
-
Если вычислить дисперсии двух любых акций портфеля, то:
