Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель акций, то в общем случае и риск портфеля равен взвешенной средней величине стандартных отклонений доходностей акций:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- нет, так как риск портфеля не зависит от весов ценных бумаг портфеля
- нет, поскольку на риск портфеля оказывают влияние ковариации доходностей портфеля
- да, и это общее правило
- все зависит от доходностей ценных бумаг портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Путем диверсификации можно добиться, чтобы риск портфеля стал ничтожно малым:
- Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей, инвестор, в конечном итоге, должен вычислить:
- Инвестор формирует портфель из акций А, В и С, ожидаемые доходности которых E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,2; E(rc) = 0,3. Можно ли за счет изменения весов акций портфеля добиться того, чтобы ожидаемая доходность портфеля E(rпортф.) = 0,5?
- В результате решения задачи Г. Марковица получились следующие веса акций: W1 = 0,6; W2 = 0,8; W3 = - 0,4. Отрицательный вес третьей акции означает, что:
- Инвестор для формирования портфеля располагает 30 акциями. С точки зрения инвестора, целесообразно сформировать портфель из 10 акций. Пусть инвестор берет сначала первые 10 акций и строит для них ГЭП. Затем формируются портфели из следующих 10 акций, а потом – из оставшихся 10 акций, и в каждом случае также строится ГЭП. Тогда можно утверждать, что во всех трех случаях инвестор построит одну и ту же ГЭП: