Коэффициенты регрессионной модели выбираются таким образом, чтобы ожидаемая доходность портфеля была максимальной при любом заранее установленном уровне риска:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- да;
- это определяется целями инвестора
- нет, принципы вычисления этих коэффициентов другие
- это зависит от степени коррелированности доходности акций портфеля
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
-
Может сложиться ситуация, когда коэффициенты для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными:
-
Имеются две акции A и B со следующими характеристиками:. Более чувствительной к изменениям рынка является:
- В конечном итоге, задача фундаментального анализа заключается в том, чтобы:
-
Если случайная ошибка в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина может принимать отрицательное значение:
- Дисперсия случайной ошибки акций портфеля за холдинговый период распределена по нормальному закону: