Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается:
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- сумма весов акций портфеля;
-
сумма коэффициентов акций портфеля
- портфельная “бета”;
-
сумма взвешенных величин коэффициентов
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Модель У. Шарпа дает более рисковые эффективные портфели чем модель Г. Марковица при любой величине E(rпортфеля):
- При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?
- Цена облигации в любой момент времени равняется:
- Для определения цены облигации необходимо задать ряд параметров облигации. Из перечисленных ниже параметров непосредственно не воздействует на цену облигации:
- В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации: