#64720
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Тогда нужно учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции:
Варианты ответа:
- нет, поскольку такая дисперсия вообще не вводится в модели У. Шарпа;
- да, и такая дисперсия равняется взвешенной величине дисперсий случайных ошибок акций рыночного портфеля
- да, и дисперсия ошибки (n+1)-ой акции портфеля подсчитывается как взвешенная величина дисперсий случайных ошибок акций исследуемого портфеля
- да, и дисперсия ошибки (n+1)-ой акции портфеля равняется дисперсии доходности рыночного портфеля
Тематика:
Портфельные инвестиции
Курсы в категории:
Финансы и банковское дело