#676290
Если в каждом месяце 20 торговых дней, то ближе всего к величине месячного VaR-портфеля для доверительной вероятности 99 % значение … /images/20001-30000/21256/21256-25.jpg
Варианты ответа:
  • 9,79 млн
  • 30,99 млн
  • 43,76 млн
  • 195,72 млн
Тематика: Подготовка к ИГА. Финансовое право Прикладная статистика Управление рисками в НГК
Курсы в категории: Правоведение
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Если средние кумулятивные ставки дефолта даются ниже (см. табл.), то интенсивность дефолтов для компании с рейтингом В в течение третьего года составляет … Если банк имеет следующий портфель кредитных свопов (см. табл.), то к снижению стоимости портфеля приведет следующий сценарий изменения кредитных рейтингов компаний Альфа и Бэт