При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?

🧠 Тематика вопроса:

Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.

Варианты ответа:

этого не может быть, т.к. путем диверсификации можно устранить первую, но не вторую составляющую риска портфеля
такая ситуация может возникнуть
это может быть, но только в том случае, если для данного портфеля
нет, т.к. это означало бы отсутствие систематического риска, чего не может быть теоретически

Ответ будет доступен после оплаты