#751305
#751305: При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?
При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это?
Варианты ответа:
- этого не может быть, т.к. путем диверсификации можно устранить первую, но не вторую составляющую риска портфеля
- такая ситуация может возникнуть
-
это может быть, но только в том случае, если для данного портфеля
- нет, т.к. это означало бы отсутствие систематического риска, чего не может быть теоретически
🔒 Ответ будет доступен после оплаты
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.