The weak form of the efficient market hypothesis asserts that
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий в профессиональной деятельности. Рассматриваются основные концепции, инструменты и практики, позволяющие эффективно решать задачи в данной области. Особое внимание уделяется развитию аналитических навыков и умению работать с большими объемами данных. Программа включает теоретические модули, практические задания и разбор реальных кейсов для закрепления знаний. Подходит для начинающих специалистов и тех, кто хочет углубить свои компетенции.
Варианты ответа:
- stock prices do not rapidly adjust to new information contained in past prices or past data
- future changes in stock prices cannot be predicted from past prices
- stock prices do not rapidly adjust to new information contained in past prices or past data and future changes in stock prices cannot be predicted from past prices
- future changes in stock prices cannot be predicted from past prices and technicians cannot expect to outperform the market
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- The weak form of the efficient market hypothesis contradicts
- If the capital market is semi-strong efficient
- According to the semi-strong form of the EMH, investors who invest in a stock after a highly positive announcement concerning the stock can expect to earn a(n)
- International Accounting Standards have been developed by:
- A finding that …would provide evidence against the semi-strong form of the efficient market theory.