Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- сумма весов акций портфеля
- сумма коэффициентов β акций портфеля
- портфельная «бета»
- сумма взвешенных величин коэффициентов α
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: αa= -0,1; βa= +0,9; αb= +0,9; βb= -1,1, то можно утверждать, что …
- На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются …
- Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу...
- Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае …
- Коэффициент «альфа» – это …