Ковариация доходностей двух акций портфеля …
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение фундаментальных принципов и современных методов в данной области, формируя у обучающихся системное понимание ключевых концепций. Программа включает теоретические основы, практические задания и разбор реальных кейсов для развития профессиональных навыков. Особое внимание уделяется применению полученных знаний в реальных условиях, что позволяет эффективно решать профессиональные задачи. Материал адаптирован для разных уровней подготовки и способствует развитию аналитического мышления.
Варианты ответа:
- не может быть отрицательной
- может быть отрицательной
- может быть отрицательной, но только для хорошо диверсифицированного портфеля
- может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Положительное значение коэффициента корреляции говорит о том, что при изменении конъюнктуры …
- Если коэффициент корреляции акций в портфеле -1, то …
- Эффективный набор портфелей – это набор, состоящий из … портфелей
- Метод линейного регрессионного анализа лежит в основе …
- … инвестиции – вложения в уставной капитал хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом