#858351

#858351: Ковариация доходностей двух акций портфеля …

Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Варианты ответа:
  • не может быть отрицательной
  • может быть отрицательной
  • может быть отрицательной, но только для хорошо диверсифицированного портфеля
  • может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Оценка стоимости ценных бумаг Рынок ценных бумаг Учетная система на рынке ценных бумаг
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Положительное значение коэффициента корреляции говорит о том, что при изменении конъюнктуры … Если коэффициент корреляции акций в портфеле -1, то … Эффективный набор портфелей – это набор, состоящий из … портфелей Метод линейного регрессионного анализа лежит в основе … … инвестиции – вложения в уставной капитал хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом