Сумма весов акций в инвестиционном портфеле в теории Шарпа должна быть…
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- равна единице
- ниже или равна единице
- больше единицы, и это является отличием теории Шарпа от теории Марковица
- равна или больше единицы, в отличие от теории Марковица
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Установите соответствие между формулами и их характеристиками:
- Эффективному рынку ценных бумаг в контексте модели Г. Марковица присуще то, что …
- Инвестор сформировал портфель из акций А, В, С и вычислил их ожидаемые доходности: E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,07; E(rc) = 0,06 и задал веса Wa = 0,3; Wb = 0,15. Ожидаемая доходность такого портфеля равна …
- Пассивный способ управления инвестиционным портфелем, предполагающий подбор в диверсифицированный портфель ценных бумаг, имеющих лучшее, чем среднерыночное соотношение «риск / доходность» финансовых инструментов – это …
- Суммарный риск инвестиционного портфеля учитывается в мере …