Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- сумма весов акций портфеля
- сумма коэффициентов акций портфеля
- портфельная бета
- сумма взвешенных величин коэффициентов
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:αa = -0.1; βa = + 0.9; αb = +0.9; βb = -1.1, то …
- Если для какой-то акции коэффициент β оказывается меньше нуля, то коэффициент α в этом случае …
- Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами, …
- Под «ожидаемой доходностью E(r) » отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …
- Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем: …