#94427

#94427: Для вычисления α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …

Для вычисления α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
Варианты ответа:
  • ожидаемая доходность портфеля должна быть максимальной при любом заранее установленном уровне риска
  • риск портфеля был минимальным
  • сумма квадратов случайной ошибки была минимальной
  • дисперсия случайной ошибки была минимальной

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Безрисковым средством в модели CAPM обычно выступает … Дисперсия инвестиционного портфеля принимать отрицательное значение … Если инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E (r) и с этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции, то для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности … Если инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период и для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r), то ситуация, в которой E(r) будет отрицательной величиной, … Если предположить, что σ=10 %, а E(r), т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r), то такая ситуация …