Для вычисления α и β регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает принципы и методы оценки инвестиционных возможностей, включая анализ финансовых активов, расчет рисков и прогнозирование доходности. В рамках курса рассматриваются инструменты для принятия взвешенных решений, направленных на оптимизацию вложений и достижение долгосрочных финансовых результатов. Особое внимание уделяется практическим аспектам управления капиталом, что позволяет применять полученные знания в реальных экономических условиях.
Варианты ответа:
- ожидаемая доходность портфеля должна быть максимальной при любом заранее установленном уровне риска
- риск портфеля был минимальным
- сумма квадратов случайной ошибки была минимальной
- дисперсия случайной ошибки была минимальной
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Безрисковым средством в модели CAPM обычно выступает …
- Дисперсия инвестиционного портфеля принимать отрицательное значение …
- Если инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E (r) и с этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции, то для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности …
- Если инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период и для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r), то ситуация, в которой E(r) будет отрицательной величиной, …
- Если предположить, что σ=10 %, а E(r), т.е. стандартное отклонение σ доходности какой-то акции по абсолютной величине превосходит ее ожидаемую доходность E(r), то такая ситуация …