Если имеются два опциона на покупку с одинаковым сроком окончания Т и одинаковой базовой акцией, и цена исполнения первого опциона K1 = 25 руб., а второго опциона K2 = 40 руб., то тогда …
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов анализа данных, включая сбор, обработку и визуализацию информации. Студенты освоят современные инструменты и алгоритмы, применяемые в машинном обучении и статистике. Особое внимание уделяется практическим заданиям, позволяющим закрепить навыки работы с реальными наборами данных. Программа также охватывает основы программирования для автоматизации аналитических процессов. Подходит для начинающих специалистов, желающих углубить понимание data science.
Варианты ответа:
- первый опцион стоит обязательно дороже второго
- второй опцион стоит всегда дороже первого опциона
- стоимость этих опционов может соотноситься любым образом
- для американских опционов – второй опцион стоит всегда больше первого опциона; для европейских опционов это утверждение неверно
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- При биржевой торговле опционами используется централизованный клиринг – это означает, что …
- Для оценки стоимости американских опционов формула Блэка–Шоулса …
- В любой момент времени t, если рыночная цена St базовой акции точно равняется цене реализации опциона К, то внутренняя стоимость опциона …
- Если по базовой акции за время действия опциона должен выплачиваться дивиденд, то формула Блэка–Шоулса в этом случае …
- В любой момент времени t, если рыночная цена St базовой акции точно равняется цене реализации опциона К, то полная стоимость опциона …