Value-at-Risk …
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, применяемых в данной области. В рамках программы рассматриваются теоретические основы, современные подходы и практические аспекты, позволяющие сформировать у обучающихся комплексное понимание предмета. Особое внимание уделяется развитию навыков анализа, решения задач и применения полученных знаний в реальных условиях. Материал адаптирован для разных уровней подготовки и включает интерактивные элементы для лучшего усвоения информации.
Варианты ответа:
- может быть рассчитан только для нормального распределения
- имеет смысл вероятности непревышения определенного уровня потерь
- может быть рассчитан для любого периода времени
- применяется для оценки неснижаемых остатков
- описан в нормативных документах ЦБ РФ
- математически разработан в 1995 году
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Кредитный риск учитывается при анализе ликвидности путем …
- Нормальный закон распределения вероятностей …
- Предпочтительный способ моделирования облигаций при стресс-тестировании ликвидности состоит в том, что облигации: …
- Неснижаемые остатки средств до востребования неограниченного срока могут быть инвестированы в …
- Раньше срока без согласия банка нельзя изъять …