Вопросы по дисциплине:
Основы эконометрики. Корреляционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 11 | Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель … | Открыть |
| 12 | Приведенная модель yt= αyt-1 +εt является моделью … | Открыть |
| 13 | Марковским процессом называют модель вида … | Открыть |
| 14 | Процессом Юла называют модель вида … | Открыть |
| 15 | Приведенная модель yt = α1yt-1 + α2yt-2 +εt является моделью … | Открыть |
| 16 | Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят … модель временного ряда | Открыть |
| 17 | Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью … | Открыть |
| 18 | К свойствам стационарного временного ряда относится то, что … | Открыть |
| 19 | Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что … | Открыть |
| 20 | Преобразование, которое необходимо применить к исходному временному ряду с наличием экспоненциального тренда для приведения его к стационарному ряду: … | Открыть |