Вопросы по дисциплине:
Основы эконометрики. Корреляционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 2121 | Верхнее табличное критическое значение для критерия Дарбина-Уотсона 1,41, нижнее – 1,2. Нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается, если расчетное значение статистики DW: | Открыть |
| 2122 | Применение кривых роста при прогнозировании социально-экономических явлений возможно при соблюдении следующих условий: | Открыть |
| 2123 | Свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации, называется… | Открыть |
| 2124 | Коэффициент корреляции по отклонениям от трендов задается выражением: | Открыть |
| 2125 | Тест Ингла-Грэнджера на наличие коинтеграции задается равенством: | Открыть |
| 2126 | Тест Дарбина-Уотсона на наличие коинтеграции задается равенством: | Открыть |
| 2127 | Если компоненты временных рядов коинтегрированы друг с другом, то имеет место … | Открыть |
| 2128 | Множество однотипных данных, рассматриваемых в течение нескольких временных периодов, называется: | Открыть |
| 2129 | Тестом на наличие коинтеграции являются: | Открыть |
| 2130 | Для построения причинно-следственной зависимости между временными рядами (коинтеграции) могут использоваться методы: | Открыть |