Вопросы по дисциплине:
Основы эконометрики. Корреляционный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1401 | Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется … | Открыть |
| 1402 | Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется … | Открыть |
| 1403 | При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут … | Открыть |
| 1404 | Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа) | Открыть |
| 1405 | Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа) | Открыть |
| 1406 | Временной ряд является нестационарным, если … | Открыть |
| 1407 | Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками | Открыть |
| 1408 | Временной ряд называется стационарным, если … | Открыть |
| 1409 | Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа) | Открыть |
| 1410 | Модели авторегрессии характеризуются тем, что они … | Открыть |