Вопросы по дисциплине:
Производные финансовые инструменты
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 11 | Для оценки стоимости американских опционов формула Блэка–Шоулса … | Открыть |
| 12 | В любой момент времени t, если рыночная цена St базовой акции точно равняется цене реализации опциона К, то внутренняя стоимость опциона … | Открыть |
| 13 | Если по базовой акции за время действия опциона должен выплачиваться дивиденд, то формула Блэка–Шоулса в этом случае … | Открыть |
| 14 | В любой момент времени t, если рыночная цена St базовой акции точно равняется цене реализации опциона К, то полная стоимость опциона … | Открыть |
| 15 | Для того чтобы применить на практике формулу Блэка–Шоулса, необходимо учитывать ряд параметров, среди которых срок окончания опциона … | Открыть |
| 16 | Для того чтобы применить на практике формулу Блэка–Шоулса, необходимо учитывать ряд параметров, среди которых стандартное отклонение цены оцениваемого опциона … | Открыть |
| 17 | Простая биномиальная модель построена на предположении, что в момент окончания опциона цена базовой акции … | Открыть |
| 18 | Для того чтобы применить на практике формулу Блэка–Шоулса, необходимо учитывать ряд параметров, среди которых ожидаемая доходность рыночного портфеля … | Открыть |
| 19 | Если инвестор использует при реализации инвестиционной стратегии обеспеченный опцион на покупку акции, то это означает, что … для совершения сделки | Открыть |
| 20 | Чтобы реализовать стратегию «длинных ножниц», инвестор должен одновременно … | Открыть |