Вопросы по дисциплине:
Рынок производных финансовых инструментов
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 1 | Продавец опциона на продажу ведет игру на … | Открыть |
| 2 | Европейский опцион на покупку долларов США на российские рубли (руб./доллар) является эквивалентом … | Открыть |
| 3 | Если инвестор 27.09.2006 г. купил за 500 рублей опцион на покупку 100 акций с ценой исполнения опциона К = 26 рублей (рыночная цена акций в этот момент была 20 рублей, срок окончания опциона 10.02.2007 г), то в момент совершение данной сделки … | Открыть |
| 4 | Между инвесторами А и В заключается опционная сделка, согласно которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций компании «Вега», если инвестор А примет решение реализовать опцион – в этом случае инвестор В является … | Открыть |
| 5 | Покупатель опциона на продажу ведет игру на … | Открыть |
| 6 | Если инвестор, купивший 05 мая на бирже опцион на продажу базовой акции со сроком окончания 31 августа, через месяц решит закрыть свою позицию, то он … | Открыть |
| 7 | Если инвестор приобрел опцион на покупку акции с ценой исполнения К = 50 руб. и в момент Т окончания опциона рыночная цена базовой акции составит величину ST, то стоимость опциона составит … | Открыть |
| 8 | Если по базовой акции за время действия опциона выплачивается дивиденд, то стоимость европейского опциона на продажу в любой момент времени t необходимо … | Открыть |
| 9 | Отрицательная стоимость опциона … | Открыть |
| 10 | Если по базовой акции выплачиваются дивиденды, то американский опцион на покупку … | Открыть |