Вопросы по дисциплине:
Рынок производных финансовых инструментов
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 71 | Если инвестор приобрел опцион на покупку акции с ценой исполнения К = 50 руб., а в момент Т окончания опциона рыночная цена базовой акции составит величину ST, то стоимость опциона составит … | Открыть |
| 72 | Если в момент покупки опциона на покупку с ценой исполнения К = 50 руб. рыночная цена базовой акции также составила 50 руб., стоимость данного опциона на покупку … | Открыть |
| 73 | Если имеется опцион на покупку с ценой исполнения К, безрисковая ставка процента составляет r процентов в год, срок окончания опциона составляет 0,5 года, то при оценке цены опциона приведенная стоимость цены исполнения опциона … | Открыть |
| 74 | Для оценки стоимости американских опционов формула Блэка–Шоулса … | Открыть |
| 75 | Если в любой момент времени t рыночная цена St базовой акции точно равняется цене реализации опциона К, то полная стоимость опциона … | Открыть |
| 76 | Для того чтобы применить на практике формулу Блэка–Шоулса, необходимо учитывать ряд параметров, среди которых срок окончания опциона … | Открыть |
| 77 | Для того чтобы применить на практике формулу Блэка–Шоулса, необходимо учитывать ряд параметров, среди которых стандартное отклонение цены оцениваемого опциона … | Открыть |
| 78 | Чтобы реализовать стратегию «длинных ножниц», инвестор должен одновременно … | Открыть |
| 79 | Если инвестор одновременно продает опцион на покупку базовой акции и продает опцион на продажу этой же акции, а цена исполнения обоих опционов одинаковая, то инвестор … | Открыть |
| 80 | Если продавец фьючерса в момент исполнения сделки обязан купить базовое средство по цене исполнения фьючерса, то это означает, что … | Открыть |