Вопросы по дисциплине:
Компонентный состав временных рядов. Алгоритмический подход к выделению тренда
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 16351 | Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,02? | Открыть |
| 16352 | Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду? | Открыть |
| 16353 | Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату? | Открыть |
| 16354 | Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле? | Открыть |
| 16355 | При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 1,8. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать? | Открыть |
| 16356 | При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 15,2. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать? | Открыть |
| 16357 | Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(2)? | Открыть |
| 16358 | Какое предположение используется при построении модели VAR(p)? | Открыть |
| 16359 | Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)? | Открыть |
| 16360 | Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)? | Открыть |