Вопросы по дисциплине:
Компонентный состав временных рядов. Алгоритмический подход к выделению тренда
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 11 | Более гладкий временной ряд будет получен: | Открыть |
| 12 | Для описания периодических колебаний, имеющих период пять лет, используется: | Открыть |
| 13 | Используя метод Фостера–Стюарта, проверить гипотезу об отсутствии тенденции в изменении курса акций промышленной компании. Наблюдаемое значение критерия tнабл=4,5; критическое значение при уровне значимости 0,05 - tкр=2,093, следовательно: | Открыть |
| 14 |
Представление уровней временного ряда в виде,где ut -тренд st-сезонная компонента et-случайная компонента соответствует: 
|
Открыть |
| 15 | При использовании простой скользящей средней выравнивание на каждом активном участке производится по: | Открыть |
| 16 | На мультипликативный характер сезонности указывает: | Открыть |
| 17 |
Данные об уровне безработицы за 10 месяцев представлены в таблице (%): Произвести сглаживание временного ряда, используя четырехчленную скользящую среднюю. Сглаженное значение третьего уровня ряда равно... (точность ответа – 1 знак после запятой) 
|
Открыть |
| 18 | Расчет 5-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном участке сглаживания yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2, осуществляется по формуле: | Открыть |
| 19 | Расчет 7-членной взвешенной скользящей средней на каждом активном участке сглаживания yt-3, yt-2, yt-1, yt, yt+1, yt+2, yt+3 осуществляется по формуле | Открыть |
| 20 | В прогнозируемых временных рядах экономических показателей всегда присутствует: | Открыть |