Вопросы по дисциплине:
Корреляционно-регрессионный анализ
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 91 | Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель … | Открыть |
| 92 | Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель … | Открыть |
| 93 | Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель … | Открыть |
| 94 | Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель … | Открыть |
| 95 | Приведенная модель yt= αyt-1 +εt является моделью … | Открыть |
| 96 | Марковским процессом называют модель вида … | Открыть |
| 97 | Процессом Юла называют модель вида … | Открыть |
| 98 | Приведенная модель yt = α1yt-1 + α2yt-2 +εt является моделью … | Открыть |
| 99 | Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят … модель временного ряда | Открыть |
| 100 | Приведенная модель yt = θεt-1 + εt является моделью … | Открыть |