Вопросы по дисциплине:
Основы риск-менеджмента
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 321 | Мера зависимости между двумя или более случайных переменных – это … | Открыть |
| 322 | Если бета-коэффициент … 1, то актив менее волатилен, чем рынок | Открыть |
| 323 | Наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания – это … | Открыть |
| 324 | Модель Марковица предположил американский экономист Гарри Марковиц в … году | Открыть |
| 325 | Установите соответствие между подходами к теории построения портфеля и их характеристиками: | Открыть |
| 326 | Риск потерять активы из-за изменений рыночных факторов, таких как колебания процентных ставок, валютных курсов, цен на товары и акции, — это … риск | Открыть |
| 327 | Установите верную последовательность расчета дюрации и иммунизации портфеля на примере облигации: | Открыть |
| 328 | Компания рассматривает возможность инвестирования в портфель акций различных компаний на фондовом рынке. Какая из нижеперечисленных мер рыночного риска наиболее полезна для оценки волатильности портфеля? | Открыть |
| 329 | Риск снижения цены акций, то есть риск, который описывает возможность потерять стоимость акций из-за изменений на рынке, — это … риск | Открыть |
| 330 | Показатель, который определяет период времени до полного возврата инвестиций в финансовый актив, — это … | Открыть |